Volatility limit strategy

Стратегия исполнения осуществляет выставление лимитных айсберг ордеров на опционах по заданной волатильности. Задав величину минимального ордера Basket size (айсберг) значение волатильности, в поле Price отобразится расчетная цена ордера по заданной волатильности. При отличии значения цены выставленного ордера от расчетной цены Price на величину чуствительности Sensibility (в минимальном шаге цены), будет выставлен новый ордер по цене Price.

Volatility limit

Поле Instrument:
Здесь можно получать информацию о волатильности и цене по ласту инструмента и о волатильности в лучших котировках на покупку (bid) и продажу (ask) инструмента.

Поле Strategy:
Данное поле предназначено для настройки стратегии исполнения.

Shares total — общее количество контрактов
O.indent — смещение выставляемых ордеров. Измеряется в шагах цены.
Basket size — количество контрактов в выставленном ордере
Pos. group — наименование аналитического счета
Price IV — цена по волатильности
Sensibility — чувствительность перестановки ордеров измеряется в шагах цены. Если цена последней сделки изменится на заданную этим параметром величину, то стратегия исполнения переставит заяки.
Price — цена по которой будет выставлен ордер
Comment — комментарий стратегии
Volatility — используемая кривая волатильности

Volatility
Instrument — волатильность транслирумеая биржей
MarketMaker — задаваемая в Volatility editor кривая волатильности для котирования, но также может использоваться для расчетов
Position — задаваемая в Volatility editor кривая волатильности для расчета позиции и по позиции, но также может использоваться и для котирования