Range Hedger

В новом Option-lab 2 новый робот дельта и вега хеджирования — Range hedger.

Range hedger — робот Delta и Vega хеджирования, по сранению с Hedger имеет расширенный функционал

Range Hedger

 

Вкладки Details, Log:

Details  поле для просмотра подробных параметров стратегии, состояния счета, цены (Ask, Last, Bid) хеджируемого инструмента.

Log  вкладка, где описаны действия алгоритма стратегии исполнения (выставление, отмена, исполнение, описаны возникшие ошибки).

 

Вкладка Details:

Details

Strategy  настраиваемые параметры стратегии.

Auto restart  выставленная галочка на авторестарте, позволяет стратегии запускаться автоматически во время открытия сессий.

Comment  комментарий ордеров стратегии.

Type  выбор параметра для хеджа Delta или Vega.

Type

Use Volatility  выбор используемой кривой волатильсности

Volatility

Instrument — для расчета Current дельты позиций использовать волатильность опционов транслируемую биржей (по данной волатильности производится расчет теоретических цен опционов), по умолчанию.

MarketMaker  для расчета Current дельты позиций использовать волатильность опционов заданную в редакторе волатильности (Volatility Editor) в графе MMVolatility.

Position  для расчета Current дельты позиций использовать использовать волатильность опционов заданную в редакторе волатильности (Volatility Editor) в графе PosVolatility. 

Levels

Min.Level — Max.Level  диапазон хеджируемой дельты позиции

Если Current дельты позиции выйдет за пределы диапазона то будет выставлен хеджирующий ордер

Пример Current равен 3.1 — будет выставлен ордер на продажу на 1 контракт для приведения Current дельты в заданный диапазон. Внимание! справедливо если задан Basket (минимальный размер контрактов хеджирующего ордера)  равный 1. Если Basket задан большое количество контрактов то ордера с требуемым количеством менее Basket выставлятся не будут.   

Hold on level  если установить галку на этом параметре, то робот будет приводить уровень дельты к заданному параметру Level.(функция временно не работает)

Levels2

Если уровень дельты (Current) изменится до 7 или 10, то в данном случае хеджер продаст 5 контрактов или 8 контрактов соответственно, чтобы привести уровень дельты к 2.

Start Price — условие по цене при выполнении которого, робот будет выставлять ордера:

Start price

 

type12

Not used — параметр не используется

— хедж ордер выставится, если цена last хеджирующего инструмента выше заданного уровня.

— хедж ордер выставится, если цена last хеджирующего инструмента ниже заданного уровня.

Position

Max — максимальное количество контрактов. После того, как будет проторговано 20 контрактов стратегия исполнения остановится. Задается для ограничения количество сделок хеджера

Traded — количество проторгованных стратегией контрактов.

 

Оставшаяся часть вкладки Details:

Order22

Order type — цена выставления хеджирующих ордеров

Order type

Market — ордер по маркет цене (на покупку по лучшей цене предложения, на продажу по лучшей цене спроса)

Theor — по теоретической цене (только по опционам)

Spread — по середине спреда bid ask

Last — по цене последней совершенной сделки

Indent  параметр смещения цены хеджирующего ордера ( в шагах цены!)

Пример. ордер на покупку по Market ask равен 69 900, если задать indent 3 при шаге цены на ri 10 пунктов ордер будет выставлен по цене 69 930 (пробой маркет цены на 30 пунктов) , если задать indent -2 то ордер выставится по цене 69 880

Current price  цена выставления хеджирующего ордера.

Timeout  таймаут (секунды). В случае неисполнения ордера, хеджер переставляет его. В данном случае, хеджер переставит ордер через 3 секунды. 

Basket  минимальное количество контрактов хеджирующего ордера. (Внимание хеджирующий ордер с меньшим количеством контрактов чем Basket выставлен не будет!)

MaxBasket  максимальное количество контрактов, которые хеджер может продать (купить) в одном ордере, для приведения дельты к заданному диапазону.

 

 

 

Добавить комментарий