Volatility Editor

В новом Option-lab 2 доступен редактор волатильностей опционов — Volatility Editor.

 

Volatility editor

Чтобы построить кривую волатильности на опционную серию, в данном случае это ноябрьская опционная серия на доллар-рубль, нужно из доски опционов или калькулятора опционов добавить путем drag&drop в редактор волатильности (Volatility editor) опцион на интересующую опционную серию.

В редакторе волатильности можно построить две кривых, для дальнейшего их использования в стратегиях исполнения, чтобы котировать опционы, или в расчетах по позиции. Построив кривую волатильности, например MMVolatility, можно использовать её в стратегии исполнения, выбрав MarketMaker в поле Volatility type, а также её можно использовать для расчетов в Option Chart, выбрав MMVolatility в поле Volatility type на вкладке Settings. PosVolatility можно также использовать в расчетах или в стратегиях исполнения.

Вкладка Strikes:

Strikes

Поле в верхнем левом углу — базовый актив.

Last — цена последней сделки.

Exp.Date — дата экспирации.

Strikes — количество отображаемых страйков от центрального страйка.

Calc.Date — дата расчетов.

Кнопка Refresh — нажатием на эту кнопку применяются расчеты.

Режим Auto update — активировав его, данные будут автоматически обновляться. Задается в секундах.

Account — номер счета по которому сохраняются волатильности

Кнопка Save — сохраняет расчитанные кривые волатильсноти по заданному счету.

Strike — отображаемые страйки от центрального страйка, в данном случае центральный страйк это 64 500.

Volatility — волатильность, транслируемая биржей.

MMVolatility — волатильность, которую нужно задавать для котирования опционов.

ChinaIV — предполагаемая волатильность для применения в MMVolatility.

PosVolatility — волатильность для расчета своей позиции по опционной серии.

ChinaIV2 — предполагаемая волатильность для применения в PosVolatility.

CBidIV — предполагаемая волатильность лучшей цены покупки колла.

CAskIV — предполагаемая волатильсность лучшей цены продажи колла.

PBidIV — предполагаемая волатильсность лучшей цены покупки пута.

PAskIV — предполагаемая волатильность лучшей цены продажи пута.

График кривой волатильности:

Grafik

Красная линия — кривая предполагаемой волатильности, транслируемая биржей.

Остальные кривые волатильностей и биды коллов и путов, а также оффера коллов и путов, обозначены в легенде.

Вкладка ChinaIV:

ChinaIV

Level — уровень волатильности центрального страйка.

Tilt — наклон кривой волатильности.

Curve — крутозис кривой волатильности.

Внимание:

Уровень, наклон и крутозис кривой волатильности нужно задавать таким образом, чтобы сама кривая волатильности не выходила за границы спреда, который строится по точкам легенды из графика кривой волатильности, изменением параметров кривой «вписываем» свою кривую в рынок.

 

2 комментария на «Volatility Editor»

  1. […] MarketMaker — используется кривая волатильности, заданная в редакторе волатильности (Volatility Editor) в графе MMVolatility. […]

  2. После задания волатильности не забудьте сохранить — кнопка Save рекомендую проверить: в Option chart добавляем опцион, можно перенести прямо из редактора волатильности, на вкладке Settings выбираем Volatility type: MMVolatility или PosVolatility
    в колонке Volatility по опциону должно отобразится значение заданной волатильности в редакторе

Добавить комментарий