Стратегия исполнения ReHedger

ReHedger – робот сбора премии по волатильности купленных опционов:
ReHedger

Вкладка Setup – настраиваемые параметры робота.

Indent – смещение цен выставления ордеров (измеряется в шагах цены). Отрицательные значения параметра расширяют спред, то есть робот выставляет ордера на продажу по более высоким ценам, а ордера на покупку по более низким.

Commentкомментарий ордеров и сделок стратегии

Sensibility – чувствительность перестановки ордеров (измеряется в шагах цены).

Basket – количество контрактов в выставляемых ордерах.

Volatility – режим применяемой волатильности опционов:

Вола

Instrument – волатильность транслируемая биржей.

MarketMaker – волатильность для котирования опционов, заданная в Volatility Editor

Position – волатильноть для расчета своей позиции по опционной серии, заданная в Volatility Editor.

Min. Level – минимальный уровень диапазона рехеджирования по дельте.

Current – показатель текущей дельты позиции.

Max. Levelмаксимальный уровень диапазона рехеджирования по дельте.

Buy price – расчетная цена для выставления ордера на покупку.

Last – цена последней сделки.

Sell priceрасчетная цена для выставления ордера на продажу.

Stop buy – стоп условие по уровню цены. Достигнув заданного уровня цены, робот перестаёт выставлять ордера на покупку.

Stop sell – стоп условие по уровню цены. Достигнув заданного уровня цены, робот перестаёт выставлять ордера на продажу.

Buy orderцена и количество контрактов выставленного ордера на покупку.

Sell order – цена и количество контрактов выставленного ордера на продажу.

Hedge instrument – информация о торгуемом инструменте:

Хедж инструмент

Ask – лучшая цена предложения.

Last – цена последней сделки.

Bid – лучшая цена спроса.

Vol – объёмы участвующие в лучших ценах спроса и предложения, а также объём последней сделки.

Информация об используемом счете:

Аккаунт

Account – номер счета

Money – количество денежных средств на счете.

Freeколичество свободных денежных средств.

GM – количество денежных средств под гарантийным обеспечением.

Вкладка Positions:

Позиции

Ticker название инструмента по которому открыта позиция.

Strike – страйк позиции.

Sharesколичество контрактов в позиции.

Open price – усредненная цена открытия.

Volatility – волатильность инструмента, транслируемая биржей.

MMVolatility – задаваемая волатильность для котирования опционов в Volatility Editor.

PosVolatilityзадаваемая волатильность в Volatility Editor для расчета позиции по опционной серии.

Вкладка Log:

Лог

Во вкладке Log отображаются действия стратегии исполнения такие как, выставление, перестановка и отмена ордеров, совершение сделок, а также ошибки.

 

 

Пустой список серверов

Заходим в список сервeров.

Нажимаем правую кнопку мыши.

Выбираем Add ServerInfo

Заполняем поля.

(Для клиентов со счетами C016… и поддержавшими в конкурсе биржи, логины  moex…)

Name:IT

Main server IP:trade.option-lab.ittrade.ru

Main server port:21000

GM server IP:trade.option-lab.ittrade.ru

GM server port:21030

Do not delete:  ставим галку

 

(Для клиентов со счетами ITinvest BP… )

Name:free

Main server IP:free.option-lab.ittrade.ru

Main server port:21000

GM server IP:

GM server port:21001

Do not delete:  ставим галку

 

Подключаемся к серверу.