Connected order strategy

Connected orders strategy – связанные ордера

Алгоритм выставления торговых ордеров.

Установите цель в пунктах (Target) на покупку или продажу комбинации инструментов.

При установке значения Target ориентируйтесь на значения Minim. Theor. и Market

Например вы хотите открыть вертикальный спред (значения: Minim. 500, Theor. 560, Market. 600).

В этом случае стратегия будет выставлять ордера если установите Target в диапазоне от 500 до 600 пунктов.

Если установите Target 300 стратегия исполнения будет ожидать возможности когда можно будет выставить ордера и открыть спред с ценой в 300 пунктов.

Понятно, что при покупке (положительный Target) чем меньшее значение Target, тем лучше, потому что ордер выставляется по более низкой цене, при продаже (отрицательный Target) соответственно лучше, когда значение Target больше.

Пример:

Открываем  кредитный вертикальный спред  (значения Minim -800 Theor -700 Market -600), начинаем выставлять Target с -800, если исполнения не происходит то сокращаем кредит до -750 и т.д пока не пройдет исполнение.

Внимание! Определяйте значение Target исходя из справочных значений Minim Theor Market.

Не перепутайте знак Target!

Задайте значение Basket size — минимальное количество контрактов ордера

Рекомендация : эффективное значение basket size зависит от объема открытия позиций по инструментам (Shares), т.е для Shares 10 эффективно использовать basket size 2, для 50 контрактов 5, для 1000 контрактов   basket size 20 или 50. Зависит от ликвидности рынка и количества контрактов в стакане.

Задайте значение чуствительности Sensibility, номинировано в минимальном шаге цены, по умолчанию составляет 2. Определяет чуствительность переставления ордеров в зависимости от изменения бидов и оферов в стакане. Для уменьшения частоты выставления ордеров увеличьте значение Sensibility до 3, 4 или 5.

Внимание! Помните об ограничении количества бесплатных транзакций торговой системой Биржи за одну торговую сессию величиной в 2000. Контролируйте значение Trans. по своему счету.  

При выполнении заданного условия по Target (цели в пунктах) в колонке Possible Price отобразится значение цены выставляемого ордера по инструменту и в случае запущенной стратегии исполнения, будет произведено выставление ордера в торговую систему Биржи. При сделке по одному из выставленных ордеров произойдет автоматическое выставление маркет ордеров, по остальным инструментам комбинации, с учетом значения глубины пробоя маркет-ордера Indent.

Значение Indent номинировано в шагах цены производного инструмента, по умолчанию 0, т.е цены маркет ордеров равны маркет цене лучшего бида или офера.

Например для опционов на фьючерс на индекс РТС минимальный шаг цены составляет 10, выставив значение Indent равное 2 маркет-ордер на покупку будет отправлен по цене 100 пунктов при офере в 80 пунктов.

Рекомендация : используйте значение Indent 1 или 2, при большом количестве контрактов (Basket size) для уверенного исполнения увеличивайте значение до 4.

Торговый пример

Создаем в Option Chart опционную стратегию — бабочка.

Выделяем в Option chart 3 опциона, входящие в эту стратегию, с нажатой клавишей Ctrl.

При этом, ticker станет желтым.

Читать запись полностью »